نقطه عطف بازار (بخش دوم)

بورس24 : در مطلب قبل در خصوص اصطلاح خود ساخته ای به نام نقطه عطف ترند صحبت شد و اهمیت آن در معاملات و جهت بازار را گفتیم که می توانید جزئیات بیشتر را در این مطلب بخوانید

نقطه عطف ترند (بخش اول) - کلیک کنید

در این مطلب به سراغ نقطه عطف ترند برای بازه بلند مدت و اهمیت بالای آن خواهیم رفت و نشان خواهیم داد با شناسایی نقطه عطف چگونه شناسایی سود یا عدم زیان چند صد درصدی در سبد شما رخ خواهد داد.

برای درک دقیق تر و بهتر نقاط عطف ترندهای بلند مدت می توان از میانگین های متحرک استفاده کرد و نقاط تقاطع دو میانگین را در یک تایم فریم هفتگی یا ماهانه به عنوان یک سیگنال تلقی نمود که عموما از میانگین ها با شرایط میانگین های سریع یا کند می توان در شرایط گوناگون استفاده کرد.

میانگین های متحرک سریع عموما بازه های زمانی کمتری را شامل می شوند و نسبت به میانگین های متحرک کند ، سرعت واکنش بهتری دارند. برای مثال در یک نقطه عطف ترند برای بازه بلند مدت از دو میانگین متحرک 6 ماهه و 10 ماهه به عنوان میانگین سریع و کند استفاده می کنیم. زمانی که خط میانگین متحرک سریع (6 ماهه) بالای خط میانگین متحرک کند قرار می گیرد روند را صعودی می دانیم و زمانی که این خط زیر میانگین کند قرار می گیرد روند را نزولی تحلیل می کنیم.

برای مثال در نمودار سایپا طی 15 سال اخیر (تایم فریم ماهانه) در تصویر دو میانگین متحرک لگاریتمی ترسیم شده اند که خط سبز رنگ 6 ماهه و خط بنفش 10 ماهه است. این نمودار 15 ساله به خوبی نشان می دهد که نقاط عطف ترند در دوره های مختلف به چه شکل عمل می کنند. البته الزاما همیشه این خطوط سیگنال دقیقی ارائه نمی دهند لذا استفاده به همراه مکمل هایی که در مطالب آتی خواهیم گفت می تواند تا حدود زیادی دقت این سیگنال ها را افزایش دهد. در نمودار زیر هر کندل یا شمع (خطوط عمودی شامل بدنه و سایه) به معنی یک ماه می باشد.

همانگونه که در تصویر مشاهده می شود از نقطه 1 تا 3 روند نزولی سهم به واسطه پایین تر بودن میانگین متحرک سریع ادامه داشته است. فاصله نقطه 2 تا 3 عملا گپ بین دو خط کم بوده که مطابق بررسی های آتی خواهیم فهمید با استفاده از ابزار تکمیلی این نقاط علیرغم روند نزولی لیکن از نقاط گیجی بازار تلقی می شوند و استراتژی خاصی در خصوص این سهام باید گرفت. در نقطه 3 تا 4 با قرار گرفتن خط سبز بالای خط بنفش روند به شکل صعودی در آمده و این روند در محدوده 4 تا 5 به شکل نزولی در آمد. نکته قابل توجه در خصوص این روندها آن است که همانگونه که مشاهده می شود کارایی آن و واکنش به موقع می توانسته بارها به سود منتج گردد یا از زیان بیشتر جلوگیری کند.

از نقاط 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 و 7 که نقطه تقاطع دو خط میانگین متحرک به شکلی مؤثر است، به عنوان نقط عطف ترند بلند مدت یاد می کنیم اگرچه در آینده تبصره هایی برای فاصله نقطه 2 الی 3 (که نقطه عطف نیست) خواهیم گفت.

مثلا یکی از کارایی های این سیستم در نقطه 4 و 5 خود را نشان داده اند به طوریکه در نقطه 4 در کندل (شمع) سوم یعنی در واقعیت سومین ماه سیگنال خروج با تایید نقطه عطف ترند داده شده است و این در حالی بود که این روند نزولی 24 ماه ادامه داشت و قیمت سهم از زمان سیگنال خروج تا انتهای روند نزولی به حدود یک سوم کاهش یافت. در نقطه 5 نیز از زمان دادن سیگنال خرید با نقطه عطف ترند تا زمان سیگنال خروج سهم بازدهی حدود 2 برابری در مدت دو سال داده است. برای شناسایی به موقع تر سیگنال نقطه 7 می توان از ابزار کوتاه مدت تر نیز استفاده کرد چراکه به دلیل بازه طولانی مدت باید منتظر یک کندل یعنی به پایان رسیدن ماه باقی ماند و سپس تصمیم گیری کرد. در خصوص ابزار میان مدتی در مطلب آینده بیشتر خواهیم گفت.

برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.