گزارش جامع از وضعیت بازار معاملات الگوریتمی

بورس24 : معاملات الگوریتمی از زمانی تحولات گسترده در فناوری‌های کامپیوتری و رشد سهم معاملات آنلاین و افزایش سرعت انجام معاملات تبدیل به بحثی داغ و مطرح میان معامله‌ گران شد.

از زمان ورود این فناوری به بازارهای مالی پیشرفت بی‌نظیری در حجم معاملات دیده می‌ شود.

معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ توجه سرمایه‌ گذراران را به حدی جلب کرد که در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد معاملات بورس‌ های پیشرفته در دنیا از طریق معاملات الگوریتمی اجرا می‌ شود.

این فناوری چند سالی هست که توجه بازار سرمایه ایران و سرمایه‌ گذارانش را به خود جلب کرده و وارد آن شده است.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی 

ورود این معاملات هوشمند به بازار معاملات مزایای قابل توجهی دارد.

یکی از مهمترین مزایای الگو تریدینگ افزایش سرعت معاملات و حذف خطاهای انسانی که بیشتر به دلیل دخالت احساسات اتفاق می‌ افتد، است. از دیگر مزایا می‌ توان به کاهش هزینه معاملات، امکان تست و بهینه‌ سازی آن‌ ها، حذف صف‌ نشینی و تخلفات در بازار است.

حقیقی یا حقوقی؟ هر دو

از زمانی که الگو تریدینگ پا به بازار ایران گذاشت تنها افراد حقوقی قابلیت استفاده از آن را داشته‌اند. اما امروزه شرکت تحلیلگر امید برای اولین بار این امکان را برای افراد حقیقی ایجاد کرده تا بتوانند از مزایا و امکانات این معاملات استفاده کنند.

اندازه و نقش الگوریتم‌ ها در بازار 

طبق آمار، بیش از ۶۰٪ از معاملات الگوریتمی در کشور توسط زیرساخت‌های ارائه شده توسط شرکت تحلیلگر امید انجام می‌شود و گزارش معاملات طی ۱۰ روز گذشته نشان می‌دهد الگوریتم‌ها در مجموع ۸۰٪ سمت خرید سهام و ۲۰٪ سهم فروش سهام انجام شده‌اند، که نشان‌دهنده نقش بازارگردان‌ها در ایجاد نقدشوندگی در بازار، بخصوص با وجود ۳ ریسکی که در حال حاضر بازار سرمایه از آن‌ها متاثر شده است که شامل موارد زیر است:

1. ریسک کاهش قیمت‌های جهانی به دلیل تورم در دنیا و احتمال افزایش نرخ بهره
2. ریسک افزایش نرخ بهره با هدف کنترل تورم و افزایش هزینه پول 
3. ریسک عدم توافق و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دارای عدم قطعیت مانند بازار سهام

بنا به آمار رسمی بورس و همچنین کارشناسان تحلیلگر امید، چیزی کمتر از۲% از تمامی معاملات کشور توسط الگوریتم‌ ها انجام می‌ شوند.

استفاده از الگوریتم‌ ها در ۱۰ روز گذشته

استفاده الگوریتم ها در ۳۰ روز گذشته 

استفاده الگوریتم‌ ها در ۹۰ روز گذشته  

هدف استفاده از الگو تریدینگ 

یکی از مهمترین اهداف زیرساخت‌های معاملات الگوریتمی، ایجاد نقدشوندگی در بازار است. از آمار ارائه شده در این مقاله  می‌توانید مشاهده کنید که در بازار منفی اخیر که متاثر از خبرهای برجامی و رکود اقتصادی جهانی می‌باشد، الگوریتم‌ها بیشتر خریدار سهام بوده‌اند تا نقدشوندگی در بازار را بالا ببرند بازار است.