نقش پررنگ «تحلیلگر امید» در معاملات الگوریتمی

طی چند سال اخیر، معاملات الگوریتمی ، کلید واژه ای است که در بازار سرمایه به کرات استفاده می شود. گسترش و توسعه این معاملات از آن جهت دارای اهمیت است که این مکانیسم می تواند تا حد قابل توجه ای سرعت و حجم معاملات را افزایش دهد. همچنین این نوع معاملات می تواند از دستکاری در قیمت ها، رفتارهای هیجانی معامله گران جلوگیری کرده و نقد شوندگی بازار را تا حد مطلوبی افزایش دهد.

در همین راستا، برگزاری مسابقات الگوریتمی در 2 سال گذشته منجر به خلق فضایی جدید و نوآور شده است که می تواند مشارکت هرچه بیشتر کارشناسان این حوزه را به همراه داشته باشد.

شرکت تحلیلگر امید که یکی از فعالان اصلی در این مسابقات است طی سال گذشته توانست بیشترین جوایز هر بخش را به خود اختصاص دهد. در سال گذشته، این مسابقات در سه بخش سهام، اوراق و چالش حل مسئله برگزار شد که نمایندگان شرکت تحلیلگر امید توانستند در سه بخش مزبور جوایز نخست را به خود اختصاص دهند.

با توجه به اینکه تحلیلگر امید در زمینه استفاده از الگوریتم ها و در میان شرکت های هم تراز، پیشتاز به شمار می رود، امسال نیز در بخش های مختلف این مسابقات حضور فعال و قابل توجه ای دارد.

در زمینه استفاده از الگوریتم ها ومزایای آن سید امید موسوی، مدیرعامل تحلیلگر امید در گفتگویی با "دنیای اقتصاد" بیان کرد: با توجه به نیاز سرمایه‌گذاران، الگوریتم‌ها از روابط بسیار ساده (مانند خرید و فروش بین دو قیمت مشخص و اجرای مکرر آن برای نوسان‌گیری) تا الگوریتم‌های به شدت پیچیده (مانند پیش بینی روند بازار سهام و جابجایی به موقع بین بازار بدهی و سهام و استفاده از تحلیل داده‌های حجیم برای آنالیز داده ها و متغیرهای اقتصادی) متغیر خواهند بود.

وی در ادامه افزود: وضعیت به نحوی خواهد شد که معامله‌گران، تحلیلگران، سبدگردانان و کارگزاران با ربات‌های معامله‌گری که مستقیما از سرمایه‌گذار دستور می‌گیرند جایگزین خواهند شد. هوش مصنوعی به‌راحتی تحلیل و پردازش اطلاعات مالی را به صورت شخصی سازی شده انجام و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهند داد و روش‌های آزمون و خطا جهت بهینه‌سازی معاملات، جای خود را به یادگیری ماشین (machine learning) و آنالیز داده‌های حجیم (big data analyzing) خواهند داد.

خدمات الگوریتمی تحلیلگر امید

مدیرعامل شرکت تحلیلگر امید در ادامه با اشاره به خدمات الگوریتمی این شرکت افزود: باید به این نکته توجه کرد که تا یکی دو سال آینده الگوریتم‌ها به بازی ارکان بازار تبدیل خواهند شد. هم اکنون در تحلیلگر امید بیش از 5 نوع خدمات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران به مشتریان ارایه می‌دهیم. که این خدمات شامل مشاوره و اجرای بهینه استراتژی‌های معاملاتی (سرمایه‌گذار حقیقی)، اجرای بهینه معاملات (شرکت‌های سرمایه‌گذاری)، خدمات الگوریتمی (کارگزاران)، اجرای الگوریتمی بازارگردانی (صندوق‌های بازارگردانی یا بازارگردانان)و خرید و فروش الگوریتمی اوراق و سهام و آربیتراژ در بازارهای مختلف مالی (بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه) است.

وی در خصوص مزیت‌ها و انتفاع معاملات الگوریتمی برای بخش‌های مختلف گفت: اولین گروهی که از معاملات الگوریتمی بهره‌مند می شوند سرمایه گذاران خواهند بود. الگوریتم‌ها و معاملات الگوریتمی، معامله‌گران را بهره­ورتر و بازار را عمیق‌تر، کاراتر و منصفانه‌تر خواهند کرد. نتایج اولیه این الگوریتم‌ها بهبود فرآیندهای کشف قیمت، کاهش هزینه‌های معاملاتی به دلیل افزایش عمق و کاهش اسپرد سهام، نوسان پذیری کمتر و تحلیل پذیری بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب بازار در یک عادی جدید خواهد بود با این تفاوت که ریسک‌های نقدشوندگی، نوسان‌پذیری و دستکاری در قیمت‌ها برداشته شده است.

موسوی افزود: همچنین نهادهای ناظر نیز می‌توانند از افزایش حجم و ارزش معاملات و عمیق شدن بازار برای جذب بهتر سرمایه گذار خارجی استفاده کنند. علاوه بر آن، بدلیل افزایش کارایی و عمق بازار، مشکلات کمتری در زمان بروز بحران های مالی و یا اخبار منفی مخابره شده متوجه بازار خواهد شد.

وی در پایان گفت: تکنولوژی معاملات الگوریتمی، تحولی بزرگ در بازار سرمایه ایران است. پیش بینی‌ها و آمار ارائه شده درخصوص استفاده از الگوریتم‌ها و راهبردهای الگوریتمی در دنیا، امیدبخش است و از افزایش استفاده از آن ها تا بیش از 80 درصد حجم کل معاملات حکایت دارد.