همسویی صندوق های سرمایه گذاری با روند شاخص

بورس24 : بورس اوراق بهادار تهران در دومین هفته زمستان متاثر از فضای سیاسی کشور و همچنین تغییر برخی دستوالعمل های نظارتی بازار با اصلاح قیمتی مواجه شد و در نهایت هفته را با افت 2 درصدی شاخص کل پشت سر گذاشت. متاثر از این موضوع، اکثر قریب به اتفاق صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز با روند نزولی مواجه شدند که به ثبت بازدهی منفی صندوق ها منجر شد. از تک صندوق های مثبت این مدت می توان به بانک توسعه تعاون، تدبیرگران آینده، نیکوکاری کشتی ورزش ملی و سپهر آتی اشاره کرد.

در این میان بررسی روند سه ماهه گذشته از کسب بازدهی بیش از 20 درصد سهامداران در صندوق های پاداش سرمایه پارس، آوای ثروت کیان، کارگزاری بانک ملی، مشترک خوارزمی، شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه و توسعه ملی بازدهی خبر می دهد.

برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی 85 صندوق سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛

درصد بازدهی صندوق هایی که از بازدهی شاخص کل در بازه های زمانی متفاوت بیش تر بوده است به رنگ سبز مشخص شده است. برای مثال همانگونه که مشاهده می نمایید طی سه ماه گذشته بازده صندوق های سرمایه گذای بانک توسعه تعاون، تدبیرگران آینده و ...از بازده بازار(12.8%) بالاتر بوده است.

دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.

در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.